بهینه سازی سبد سهام با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار

هدف ایجاد یک مدل بهینه سازی استوار برای بهینه سازی سبد سهام با در نظر گرفتن پارامتر عدم اطمینان و کنترل تاثیرخطاهاست.در واقع به دنبال ساخت یک مدل ساده که باعث کاهش پیچیدگی محاسباتی روشهای بهینه سازی پرتفولیو شودهستیم. در مورد انتخاب سبد سهام مدیران همواره به دنبال راه حل های کاراتر و با ریسک کمتر در این رویه هستند. پس بایدبودجه معینی میان کل دارایی ها تخصیص داده شود تا هدف حداکثر بازدهی و حداقل ریسک را ارضا کند.علت استفاده از مدلهایاستوار هم این است که مدلهای ارایه شده این مسایل حساسیت قابل توجهی به عدم اطمینان نشان می دهند لذا با به کار گیریایده اصلی بهینه سازی استوار که منجر به در نظر گرفتن بدترین سناریو بدون فرض وجود یک توزیع خاص است بر این حساسیتتا حد امکان غلبه می کنیم .

کلیدواژه ها:

بهینه سازی ، سبد مالی ، سبد سهام ، بهینه سازی استوار ، عدم قطعیت ، برتسیماس ، معیار شارپ