نگرشی بر تعامل سرمایه و مخاطره در سیستم بانکی ایران

توالی بحرانهای مالی و بانکی در دهه های اخیر باعث شده است که مجموعه اقدامات افزایش دهنده امنیت سیستم های مالی بویژه نهادهای مبتنی بر سپرده از طرف مقامات مالی و پولی کشورها افزایش یابد. این توجه روز افزون توسط نهادهای نظارتی بین المللی نیز بر مورد تأکید قرار گرفته و یکی از محورهای تمرکز آنها وضع مقراتی در باره میزان سرمایه بانکها بوده است. ریسک یا مخاطره و میزان سرمایه بانکها دو متغیری هستند که اولاً همزمان می توانند بر همدیگر اثر بگذارند و ثانیاً عوامل دیگری نیز می توانند وجود داشته باشند که در این بده - بستان همزمان بر آنها اثر بگذارند. این مقاله نیز با در نظر گرفتن این همزمانی و درونزایی متغیر مستقل، در جستجوی مشخص کردن عوامل تعیین کننده رفتار بانکهای دولتی و خصوصی در فاصله سالهای 1380-1388 می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روشهای 2SLS-RE و GMM نشان می دهد که از سک طرف درونزایی دو متغیر ریسک و سرمایه در معادلات را نمی توان رد کرد و از طرف دیگر، مهمترین متغیرهای تأثیر گذار بر این رفتار عواملی مانند میزان سودآوری، اندازه بانکها، اطلاحات بانکی، اعتبارات مشکوک الوصول می باشد. شایان ذکر است که این بررسی ارتباط معنی داری بین تسهیلات تکلیفی و نرخ سرمایه موزون به ریسک در دوره مورد مطالعه نیافته است.

کلیدواژه ها:

کفایت سرمایه ، ریسک ، درونزایی ، GMM. 2SLS-RE