برآورد ارزش در معرض خطر و اختلال در نوسانات حقیقی در نرخ ارز (دلار) با استفاده از مدل Realized GARCH
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 758
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AMSCONF02_256
تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1394
چکیده مقاله:
در این پژوهش به منظور سنجش ریسک بازار و اهمیت این مقوله در مباحث مالی، ارزش در معرض خطر از طریق مدلRaelized GARCHبرآورد شده است، در این مدل بطور همزمان بازده و مقادیر تلاطم تحققیافته درنظر گرفته میشود. توانایی در تعدیل اریبی تلاطم تحققیافته که ناشی از اختلالات ریزساختاری و زمانهای غیرکاری میباشد از مزیتهای این مدل میباشد. در این پژوهش از نرخ ارز (دلار) استفاده شده است ومدلهایTGARCH و GARCHبرای مقایسه به کار گرفتهاند. نتایج پژوهش نشان میدهد که تلاطم تحققیافته به عنوان برآوردگر اریبی از تلاطم واقعی بوده و در سطح اطمینان 99.9 % و 99 % کارکرد مدلRaelized GARCH قابل قبول و برای مدلهایTGARCH و GARCHتنها توزیع تی-استیودنت قابل قبول بوده است و توزیع نرمال برای این دو مدل رقیب رد شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدمحمد رکن الساداتی
استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ تهران
سیما صالحی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی- دانشگاه علم و فرهنگ تهران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :