انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از QLAP

امروزه سرمایه گذاری به یکی از امور حیاتی کشورها مبدل گشته به طوری که پیشرفت اقتصادی هر کشور در گرو رشد حجم مبادلات و سرمایه گذاری های شکل گرفته می باشد. تعیین کردن ماهیت بهترین سبد سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران،چالش اصلی دنیای مالی محسوب می شود، که پژوهش گران بسیاری را در اقصی نقاط جهان به تلاش جهت رفع این مشکل واداشت. هدف تحقیق حاضر انتخاب بهترین سبد سهام از بین سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 68 تا 09با استفاده از مدل OLAP می باشد به طوری که سبد حاصله دارای کمترین ریسک و بالاترین بازده برای سرمایه گذار باشد. لازم بهذکر است که تعداد 21 شرکت از بین شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به ریسک و بازده آن ها در نرم افزار Excel مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصله بیان گردید. نتایج حاصل بیانگر این حقیقت بود که به کارگیری مدل OLAP تجزیه و تحلیل همزمان حجم زیادی از داده ها را میسر می سازد و به گونه ای نوعی صرفه جویی در وقت رانیز به همراه می آورد. پس به کارگیری این مدل می تواند کمک شایان توجهی را برای سرمایه گذاران به ارمغان بیاورد

کلیدواژه ها:

انتخاب پرتفلیو ، بهینه سازی ، OLAP