ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

بررسی الگوی تغییرات ماهانه و فصلی بر نوسان پذیری بازده سهام

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,229

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/253672

شناسه ملی سند علمی:

CAFM02_024

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1393

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، بررسی اثر ماه‌ها و فصل‌های سال بر نوسان‌پذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته نشان داده شده است که الگوی نامتعارف بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. و این اثر در ماه‌ها و فصل‌های گوناگون متفاوت استؤ به این معنی که در برآورد ماهانه، ماه‌های خرداد و آبان بیشترین و ماه‌های فروردین و تیر کمترین اثر را بر نوسان‌پذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارا می‌باشند و براساس برآورد فصلی، فصل پائیز بیشترین اثر و فصل تابستان کمترین اثر را بر نوسان‌پذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارا می‌باشند.

کلیدواژه ها:

اثر ماهها و فصل های سال ، واریانس ناهمسانی شرطی خودر گرسیو تعمیم یافته ، نوسان پذیری بازده سهام ، بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

جمشید محمدزاده رستمی

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد بهشهر

زهره اکبرپور

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک خراسان رصوی

اکرم السادات زعفری نژاد

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک خراسان رضوی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • اسلامی بیدگلی غلامرضا و احمد نبی زاده. (1389). بررسی ثر ...
  • بدری احمد و محسن صادقی. (1386). بررسی اثر روزهای مختلف ...
  • جهانخانی، علی و محمدرضا پور ابراهیمی. (1382. ارزیابی روش های ...
  • راعی رضا و سعید باجلان. (1387). شناسایی و مدلسازی اثرات ...
  • راعی رضا و سعید شیرزادی. (1385). بررسی الگوی تغییرات فصلی ...
  • کشاورزحداد، غلامرضا. (1385). تحلیل اثرات تقویمی در نوسانات قیمت برخی ...
  • نظری محسن الهام فرزانگان، (1390). بی قاعدگی های دورهای در ...
  • Al- Rjoub, S.A.M. (2004). _ Daily Return Pattern in the ...
  • Balaban, E. (1995). "Day of the Week Effect, New Evidence ...
  • Bollerslev, T. (1986). _ generalized autoregressive conditional hetero scedasticity _ ...
  • I1. Duran, I.P., Asgharian H. & Spies M. (2010).: The ...
  • Enders, W. (2010). "Applied Econometric Times Series", John Wiley & ...
  • Engle, R.F (1982). _ 'Autoregressive Conditional Hetero scedasticity with Estimates ...
  • Fazal J. Seyyed, Abraham Abraham, Mohsen Al-Haji, "Seasonality in stock ...
  • Jones, T.L. & Ligon J.A. (2009). _ day of the ...
  • Kenourgios, D., Samitas A. & Papathanasiou, S. (2008). _ D ...
  • keong, L.B., Ching D.N. & Ling C.H. (2010). _ Month- ...
  • Onyuma, S.O. (2009). "Day- of-the-Week and Month- of-the-Year Effect on ...
  • Patel, J.B. (2008). "Calender Effects in the Indiar Stock Market ...
  • Patel J.B., Evans D.A. (2003). :Seasonal Stock Return Patterns in ...
    • نمایش کامل مراجع