اثر سیاست پولی بر نرخ بازدهی شاخص قیمت بازده کل
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 864
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CAFM02_070
تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1393
چکیده مقاله:
امروزه نقش بازارهای مالی و به ویژه بازار سهام به عنوان یکی از منابع مهم تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری در رشد و توسعه اقتصادی غیرقابل انکار است. همچنین نقش این بازارها به عنوان یکی از شیوههایی که از طریق آن سیاست پولی بر اقتصاد اثرگذار است برجسته و پررنگ میباشد. تحقیق حاضر با استفاده از مدل خود رگرسیونی تعمیم یافته واریانس ناهمسان شرطی و مدل نمائی خود رگرسیونی تعمیمیافته واریانس ناهمسان شرطی اثر سیاست پولی را بر روی نرخ بازدهی شاخص قیمت و بازده کل در دوره زمانی فروردین 1383 لغایت فروردین 1391 مورد بررسی قرار میدهد. نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت بین نرخ رشد نقدینگی و تورم با نرخ بازدهی شاخص قیمت و بازده کل میباشد. همچنین اثر شوکهای سیاستی وارده به بازار سهام در ایران به صورت متقارن میباشد و بازار سهام در ایران میتواند به عنوان سپر تورمی عمل نماید.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سمیه مرادی
کارشناسی ارشد_دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،دانشکده مدیریت،گروه اقتصاد
سید عباس نجفی زاده
استادیار_دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،دانشکده مدیریت،گروه اقتصاد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :