بهینه سازی انتخاب پرتفوی سهام با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان

یکی از بحث های اساسی برای سرمایه گذاران موضوع تشکیل پرتفوی بهینه سهام است. در بهینه سازی پرتفوی مسئله اصلی، انتخاب بهینه دارایی ها و اوراق بهاداری است که با مقدار مشخصی سرمایه می توان تهیه کرد. اگرچه کمینه کردنریسک و بیشینه نمودن بازده سرمایه گذاری به نظر ساده می رسد، اما در عمل روش های متعددی برای تشکیل پرتفویبهینه به کار رفته است. در این تحقیق، محقق قصد دارد تا با استفاده از الگوریتم جمعیت مورچگان و استفاده از رویکردینوین در بکارگیری این الگوریتم، راه حل بهینه ای را برای انتخاب پرتفوی و خرید سهام در جهت کسب بازدهی و عملکردی بیش از متوسط بازار ارائه دهد. لذا در این راستا داده های بازده سه ماهه 20 شرکت فعال در بورس اوراق بهادارتهران در فاصله زمانی 1388/9/30 الی 1391/9/30 جمع آوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با استفاده از الگوریتم پیشنهادی می توان بازدهی و عملکردی بیش از متوسط بازار کسب کرد. در این پژوهش برای سنجش عملکرد پرتفوی ازمعیار شارپ استفاده شده است.