استفاده از داده ها با فرکانس بالا به منظور برآورد ریسک سیستماتیک سبد دارایی: مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار ایران
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 847
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CAFM03_040
تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1394
چکیده مقاله:
در این تحقیق به برآورد ریسک سیستماتیک شرکت ملی صنایع مس ایران با استفاده از داده ها با فرکانس بالا در طیماه های خرداد الی آبان سال 1393 پرداخته شده است. امروزه در بازارهای جهانی نوع دیگری از داده ها، داده ها بافرکانس بالا حائز اهمیت هستند. هنگام استفاده از داده ها با فرکانس بالا خطاهایی تحت عنوان اختلالات کوچک درتجزیه وتحلیل های مربوط به برآورد ریسک سیستماتیک ایجاد می گردد. همچنین به منظور برآورد ماتریس کوواریانسنوسانات واقعی، ما از برآوردگر کرنل مبنای متقارن استفاده نمودیم. بنابراین ما در این تحقیق به برآورد ریسکسیستماتیک با دقت بیشتر و اریبی کمتر خواهیم پرداخت و درنتیجه در زمینه مدیریت ریسک پرتفوی و تخصیصدارایی ها به عملکرد بهتری خواهیم رسید.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمد رکن الساداتی عز آبادی
استادیار گروه مهندسی مالی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ
پریناز جلا
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :