بررسی بومی سازی مدل +CreditRisk در برآورد توزیع زیان اعتباری و محاسبات سهم از ریسک
محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 714
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_037
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
چکیده مقاله:
مدل +CreditRisk از جمله مدل های رایج و پرکاربرد در برآورد چگالی زیان اعتباری می باشد، که توسط شرکت کردیت سوئیسی انتشار یافته است. این مدل روندی ساده را در بررسی زیان پرتفوی اعتباری در پیش می گیرد که یکی از دلایل عمده در پرکاربرد بودن آن می باشد. در این مقاله با بررسی مدل مذکور و تشریح روند محاسبات آن اقدام به پیاده سازی مدل +CR بر اساس داده های داخلی مینماییم. همچنین فرضیاتی را که باید برای انجام محاسبات درنظر بگیریم نیز ارائه می نماییم. این فرضیات الزام در بررسی اولیه پرتفوی اعتباری قبل از انجام محاسبات را به تصویر می کشند. این مطالعه بررسی این مدل را با توجه به دستورالعمل کمیته بال و کمیت های تعریف شده در آن درنظر می گیرد.
کلیدواژه ها:
مدل +Creditrisk ، پرتفوی اعتباری ، زیان مورد انتظار ، سهم از ریسک ، ارزش در معرض خطر ، اکسپوژر در معرض نکول
نویسندگان
معصومه وکیلی
شرکت کارت اعتباری ایران کیش
مهران فرهی کیا
اداره مدیریت ریسک بانک آینده (تات)
مهدی محمدزاده منفرد
اداره مدیریت ریسک بانک آینده (تات)
محمود وکیلی
مدرسه شبانه روزی شهید بهشتی نیر
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :