تحلیل حساسیت مسئله ی انتخاب سبد سهام

در این مقاله، مسئله انتخاب سبد سهام را به صورت یک مسئله برنامه ریزی کسری فازی درنظر می گیریم. ابتدا به کمک نرخ شارپ، مسئله را بیان نموده، سپس با استفاده از تغییر متغیر چارنز و کوپر آن را از حالت کسری خارج می کنیم. با استفاده از سطوح انتظار توابع عضویت، مسئله به حالت قطعی تبدیل می شود که با روش های مربوط به مسائل غیرخطی قابل حل است. علاوه بر این، حساسیت مسئله نسبت به تغییرات توابع عضویت نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

مسئله انتخاب سبد سهام ، برنامه ریزی فازی تصادفی ، تحلیل حساسیت ، نرخ شارپ