تعیین ابعاد محاطی و فراکتالی شاخص سهام به کمک DFA
محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 417
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_072
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
چکیده مقاله:
سری زمانی شاخص سهام دارای ظاهری تصادفی اما خود متشابه است. به منظور تصمیم گیری در مباحث مالی، پیش بینی روند شاخص سهام نقش اساسی و تعیین کنندهای دارد و ریسک ناشی از تصمیم گیری را کاهش می دهد. در پیش بینی سری زمانی بعد فراکتالی و بعد محاطی از پارامترهای اصلی محسوب می شوند. در این مقاله با ارائه روش پیشنهادی جدید بر مبنای الگوریتم DFA و تقریب خطی در فضای چند بعدی علاوه بر تعیین بعد محاطی، بعد فراکتالی نیز محاسبه می گردد. نتایج عددی در مورد شاخص سهام بورس تهران و سری زمانی تصادفی تولید شده بیانگر قابلیت اطمینان روش پیشنهادی است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
زینب پورکاظم
دانشگاه شاهد، دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدحجت الله مومنی ماسوله
دانشگاه شاهد، دانشکده علوم پایه، عضو هیئت علمی گروه ریاضی
مرتضی رحمانی
عضو هیئت علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :