روند موفقیت در یک دنباله از متغیرهای تصادفی تبادل پذیر جزئی

وجود فرض استقلال در کاربردهای آماری باعث سادگی مدل احتمال می گردد. وقتی که استقلال وجود ندارد، ساختار مدلاحتمال پیچیده تر می شود و به ابزارهای اضافی نیاز پیدا می کنیم. تبادل پذیری و تعمیم آن یعنی تبادل پذیری جزئی از مفاهیممهم در احتمال مدرن هستند که ابزاری برای ساده نمودن محاسبات در مدل آماری فراهم می کنند. دنباله های نامتناهیتبادل پذیر جزئی بازگشتی را می توان به صورت ترکیبی از زنجیر مارکف در نظر گرفت که به طور طبیعی دارای بعضی مراتبوابستگی هستند. در این مقاله داده های مربوط به قیمت سکه تمام بهار آزادی که به صورت ماهانه برای یک دوره 27 سالهجمع آوری شده است مورد بررسی قرار می گیرد.. داده ها بر اساس افزایش یا کاهش قیمت نسبت به ماه قبل دنباله هایی ازگردش های موفقیت و شکست را تولید می کنند. هدف به دست آوردن روند موفقیت با استفاده از گردش ها است. ابتدا مرتبهوابستگی داده ها را با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو محاسبه می کنیم و با استفاده از امید ریاضی اولین زمان انتظار برایرسیدن به گردش هایی با طول های متفاوت، روند موفقیت را مشخص می کنیم.

کلیدواژه ها:

گردش ها ، تبادل پذیری ، زنجیر مارکف ، تبادل پذیری جزئی