رهیافت تبدیل دیفرانسیل در تعیین جواب تقریباً بهینه مسائل کنترل تصادفی با مطالعه موردی در مسائل اقتصادی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 824

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFMA03_098

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

در روش کلاسیک حل مسئله کنترل بهینه تصادفی، با تعریف تابع ارزش و استفاده برنامه پویا، بر اساس معادله هامیلتون- ژاکوبی- بلمن (HJB) به تعیین جواب می پردازند. اما در حالت کلی به دلیل وجود متغیرهای احتمالی و فرایند وینر، تعیین فرم بسته مسیر بهینه امکان پذیر نیست. در این مقاله سعی شده است که با استفاده از نتایج حاصل از کاربرد معادله HJB برای سیستم کنترل تصادفی و بر مبنای روش تبدیل دیفرانسیل، راهکاری جهت تعیین مسیر بهینه ارائه گردد. بدین منظور بادرنظر گرفتن توابع مطلوبیت از دسته توابع HARA برای برخی از مسائل کنترل بهینه تصادفی مطرح در علم اقتصاد، در دو حالت افق متناهی و نامتناهی اقدام به تعیین ضابطه کنترل بهینه شده است. آنگاه با استفاده از تبدیل دیفرانسیل مسیر به صورت تقریبی و نزدیک به بهینه شناسایی می گردد. مثالهای عددی حل شده کارایی روش ارائه شده را نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

کنترل بهینه تصادفی ، تبدیل یفرانسیلی ، فرایند وینر ، پرتفوی ، بهینه معادله هامیلتون- زاکوبی- بلمن (HJB)

نویسندگان

علیرضا فخارزاده جهرمی

گروه ریاضی دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات واحد آیت الله آملی، آمل

محمد سلیمانی ورکی

گروه ریاضی دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات واحد آیت الله آملی، آمل

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Bjork, T., Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford University Press, ...
  • Evans, L. C, An Introduction to Mathematicat Optimal Control Theory, ...
  • Zhou, J. K., Differential Trans formation and Application for Electrical ...
  • Abazari, R., and Abazari, R., Numerical Study of Some Coupled ...
  • Fakhardaeh, A.. Hashemi, S., Solving a Class of Nonlinear Optimal ...
  • Hesameddini, E., Fakharzadeh, A., Soleimani, M., Alimorad, H., Differential Trans ...
  • Fleming, W .H., Soner, H.M., Controlled Markov Processes and Viscosity ...
  • Merton, R.C., Optimum Consumption and Portfolio Rules in a Continuous ...
  • Wang, W.K, Ewald, Ch.o, Dynamic Voluntary Provision of Public Goods ...
  • Oksendal, B. K., Stochastic Differential Equations, An Introduction with Applications, ...
  • Ewald, Ch.O, Wang, W.K, Analytic Solutions for Infinite Horizon Stochastic ...
  • Krawczyk, J. B, Approximated Nuerical Solutions _ A Portfolio Management ...
  • نمایش کامل مراجع