مدل سازی داده های کوتاه شده ریسک عملیاتی در بانکداری الکترونیک

ریسک عملیاتی اکنون به عنوان یکی از مهمترین ریسکهای موسسات مالی و بخصوص بانکداری الکترونیک محسوب میشود.توجه ویژه به آن پس از مصوبات کمیته بازل، در سراسر دنیا آغاز شده است. مقادیر بالای هزینه سرمایه ای که برای پوششخسارتهای این ریسک کنار گذاشته میشود، بیانگر اهمیت موضوع است. یکی از مهمترین فاکتورها برای مدل سازی ریسکعملیاتی به منظور برآورد هزینه سرمایه موردنیاز، پایگاه داده خسارت بانکها است. اما گاهی اوقات به دلایل مختلف، مانندکاهش هزینه ها، بانکها تنها خسارتهای بالای یک آستانه معین را در پایگاه داده خود ثبت میکنند. برای دستیابی به یکهزینه سرمایه دقیق، این آستانه باید در برآورد هزینه سرمایه دخالت داده شود. در این مقاله، به مدلسازی داده های کوتاه شدهبالای یک آستانه داده شده برای ریسک عملیاتی در بانکداری الکترونیک می پردازیم. در این چارچوب، ما روشهای آماریمدلسازی داده های کوتاه شده را شرح می دهیم سپس آنها را مقایسه نموده و یکی از آنها را برای مدلسازی داده های کوتاهشده ریسک عملیاتی پیشنهاد میدهیم. ما مدل پیشنهادی خود را برای نمونهای از داده های خسارت ریسک عملیاتی پیادهسازی نموده ایم، نتایج به دست آمده بیان می کند که روش پیشنهادی ما میتواند در افزایش دقت برآورد هزینه سرمایه ریسکعملیاتی در بانکداری الکترونیک موثر باشد.

کلیدواژه ها:

بانکداری الکترونیک ، ریسک عملیاتی ، هزینه سرمایه ، داده های کوتاه شده ، کمیته بازل