یک روش الگوریتمی برای حل معادلات دیفرانسیل تصادفی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,182

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFMA03_137

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

در این مقاله یک الگوریتم برای حل معادلات دیفرانسیل تصادفی معمولی (SDE ها) ارائه می شود. الگوریتم بر مبنای جواب مشترک یک سیستم از دو معادله ی دیفرانسیل جزئی است و جوابهای قوی برای سیستمهای متناهی البعد از SDE هایی که توسط یک فرآیند وینر استاندارد حاصل شده اند، فراهم می آورد. چند مثال جهت توزیع بیشتر و روشنتر مطلب، ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

معادلات دیفرانسیل تصادفی ، فرمول ایتو ، جواب قوی و ضعیف ، معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی

نویسندگان

محمود دادخواه

گروه ریاضی، دانشگاه پیام نور

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • دادخواه، م. روشهای نوع آدامز برای حل عددی معادلات دیفرانسیل ...
  • _ دادخواه، م. شبیه سازی عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی به ...
  • Allen, E. Modelling with Ito Stochastic Differential Equations, Springer- Verlag, ...
  • Arnold, L. Stochastic Differential Equations, John Wiley & Sons, New ...
  • Friedman, A. Stochastic Differential Equations and Applications 1 and 2, ...
  • Gard, T.C. Introduction to Stochastic Differential Equations, Marcel Dekker, Basel, ...
  • Ito, K. Stochastic Integral, Proc. Imp. Tokyoa, 1944, 20, 519-524. ...
  • Karatzas, I; Shreve, S. Brownian motion and Stochastic Calculus, Springer-Verl ...
  • Krylov, N.V. Introduction o the Theory of Diffusion Processes, AMS: ...
  • oksendal, B. Stochastic Differential Equations, Springer- Verlag, New York, Ny ...
  • Protter, P. Stochastic Integral and Differential Equations, S pringer-Verlag _ ...
  • Revuz, D.; Yor, M. Continuos Martingales and Brownian Motion, 2end ...
  • Schurz, H. Stochastic o-Calculus, a fundamental theorem and Burkho lder- ...
  • Schurz, H. New Stochastic integrals, oscillation theorems and energy identities ...
  • Shiryaev, A.N. Probability, 2nd ed.; Springer-Verl ag, Germany, 1996. ...
  • Stroock, D.W.; Varadhan, S.R.S Mu ltidimensionl Diffusion Processes, Springer-Verl ag, ...
  • نمایش کامل مراجع