یک روش عددی برای ارزش گذاری اختیار معاملات اروپایی در بازارهای غیرنقدی

نقدینگی بازار یکی از مباحث بسیار مهم در مدیریت ریسک مالی است. در بازارهای غیرنقدی، معاملات بر قیمت دارائی بنیادین تأثیر می گذارد که ما به آن تغییر قیمت می گوییم. در یک بازار نقدی مدل ارزش گذاری اختیار معامله بصورت یکمسئله ی بلک- شولز خطی شناخته می شود. مدلهای غیرخطی زمانی ظاهر می شوند که هزینه ی معاملات یا اثرات بازارهای غیرنقدی مدنظر قرار بگیرند.

کلیدواژه ها:

تغییر قیمت ، بازارهای غیرنقدی ، مدل غیرخطی بلک- شولز ، ارزش گذاری اختیار معاملات اروپایی ، تجزیه و تحلیل عددی