ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

یکپارچگی، تصحیح خطا و مسئله میانگین- واریانس

محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 608

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/352643

شناسه ملی سند علمی:

CFMA03_140

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

در این پژوهش، مسئله ی انتخاب سبد سرمایه به روش میانگین- واریانس برای دارایی های یکپارچه (همجمع) بیان می شود. به این منظور در ابتدا سری های زمانی یکپارچه معرفی شده توسط اینگل و گرانجر (1987) ارائه و نمایش تصحیح خطا برای بردار سری های زمانی مطرح می شود. سپس با استفاده از تئوری نمایش گرانجر به بررسی ارتباط بین سری های یکپارچه و مدل تصحیح خطا پرداخته می شود. در انتها با استفاده از مدل گسته- زمان ارزش دارایی ها، یک مدل تصحیح خطای پویا برای سری زمانی مورد نظر بیان و بهینه سازی سبد سرمایه دارایی های یکپارچه با روش میانگین- واریانس مطرح می شود.

کلیدواژه ها:

یکپارچگی (همجمعی) ، تصحیح خطا ، تئوری سبد سرمایه میانگین-واریانس ، تئوری نمایشگرانجر

نویسندگان

ریحانه ملکیان اصفهانی

دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

مریم هاشمی

عضو هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • محمد نوفرستی، رشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی، چاپ اول، ...
  • Alexander, C.O., 1999. Optimal hedging using cointegration. Philosophical Transactions of ...
  • Baillie, R., Bollerslev, T., 1989. Common stochastic trends in a ...
  • Cerchi, M , Havenner, A., _ 988 .Cointegration and stock ...
  • chio, M.C .Wong, H.Y.20 _ _ .Mean-variance portfolio selection of ...
  • Duan, J.C , Pliska, S .R. , 2004.Option valuation with ...
  • Engle, R., Granger, C., _ 98 7 .Co-integration and error ...
  • Granger, C., 1981.Some properties of time series data and their ...
  • Hu, Y. , Zhou, X.Y. , 2005 _ Constrained stochastic ...
  • Kellard, N. , Dunis, C. , Sarantis, N., 20 10.Foreign ...
  • Li, D. , Ng, W.L. , 2000.Optimal dynamic portfolio selection: ...
  • Lim, A. , Zhou, X .Y..2002 , Mean-variance portfolio selection ...
  • Luenberger, D.G., _ 968 .Optimization by Vector Space Methods _ ...
  • Markowitz, H., 1952.Portfolio selection. Journal of Finance7, 77-9 _ _ ...
  • Maslyuka, S _ Smyth, R., 2009 .Cointegration between oil spot ...
  • Mylonidis, N.Kollias, C. , 20 10.Dynamic European stock market convergence ...
  • Taylor, M., Tonks, I., 1989.The internati onalisation of stock markets ...
  • Zhou, X.Y. , Li, D. , 2000 , C ontinuous- ...
    • نمایش کامل مراجع