پیش بینی نرخ ارز با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نرخ ارز و نوسانات آن یکی از عمده ترین مسائل بخش بازرگانی خارجی هر کشور می باشد. در قراردادها و مبادلات بین المللی توانایی در پیش بینی صحیح نرخ های ارز می تواند ریسک ناشی از نوسانات نرخ های ارز را کاهش دهد. دراین مقاله به منظور مدل سازی و پیش بینی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران ترکیبی از مدل های ساختاری و تکنیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک بکارگرفته شده است.به منظور بررسی عملکرد این مدل ها در پیش بینی نرخ ارز، مقایسه ای بین این مدل ها با استفاده از نرم افزارهای Eviews و Matlab انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پیش بینی ترکیبی نرخ ارز با استفاده از الگوریتم ژنتیک، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل های ساختاری و تکنیکی بر اساس معیار RMSE می باشد

کلیدواژه ها:

الگوریتم ژنتیک ، پیش بینی ترکیبی ، نرخ ارز