نرخ تبدیل ارز واقعی در اقتصاد ایران

مرتضی صالحی سربیژن

نرخ تبدیل ارز واقعی در اقتصاد ایران

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی

سال انتشار: 1393

نوع سند: مقاله کنفرانسی

زبان: فارسی

مشاهده: 557

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

دریافت فایل کامل مقاله

صدور گواهی نمایه سازی
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

https://civilica.com/doc/316852

شناسه ملی سند علمی:

DMEDFM02_120

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1393

چکیده مقاله:

نرخ تبدیل ارز واقعی نقش مهمی در مبادله بینالمللی و تعیین سرمایهگذاری ایفا میکند. کاهش نرخ تبدیل ارز واقعی، صادرات و درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری مستقیم خارجی را آهسته کرده و بنابراین رشد اقتصادی نیز تحت تأثیر قرارمیگیرد. درتعیین نرخ تبدیل ارز واقعی در بلند مدت گوناگونی بهرهوری، نوع تجارت، قیمت واقعی نفت و گوناگونی ارزش افزوده مهم میباشند. دراین مطالعه به بررسی تعیین نرخ تبدیل ارز واقعی در اقتصاد ایران پرداخته می شود. پارامترهای مؤثردر تعیین نرخ تبدیل ارز واقعی مقادیر تجارت باز برای ایران محاسبه سپس ساکن پذیری متغیرها و نهایتا از تست هم انباشتگی یوهانسن و برای بررسی اثرات هر یک از متغیرها از تابع پاسخ ضربه برای دوره ی زمانی 1980-2008 استفاده میشود. نتایج تجزیههای واریانس خطا پیشبینی کل نشان میدهد که گوناگونی بهرهوری و گوناگونی ارزش افزوده در تعیین نرخ تبدیل ارز واقعی در ایران مهم هستند. اما اثرات این متغیرها درتعیین نرخ تبدیل ارز واقعی متفاوت است.

کلیدواژه ها:

نرخ تبدیل ارز واقعی ، تجارت باز ، اقتصاد ایران ، هم انباشتگی یوهانسن ، تابع پاسخ ضربه ای

نویسندگان

مرتضی صالحی سربیژن

عضو هیات علمی دانشگاه زابل،دانشکده فنی و مهندسی،زابل

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

Aizenman, J., & Riera- Crichton , D. (2008). Real exchange ...
Amano, R. A., & Van Norden, S. (1995). Terms of ...
Aruman, S., &Dungey, M. (2003). Modelling the Australian dollar exchange ...
Bagchi, D., Chortareas, G. E., & Miller, S. M. (2004). ...
Balassa, B. (1964). The purchasing power parity doctrine: A reappraisal. ...
Bergvall, A. (2004). What determines real exchange rates? The Nordic ...
Bleaney, M., & Francisco, M. (2010). What makes currencies volatile? ...
Chen, S. S. (2006). Revisiting the interest rate-exchange rate nexus: ...
Chen, S. S. (2007). A note On interest rate defense ...
Chen, S. S., & Chen, H. C. (2007). Oil prices ...
Chinn, M. D. (2000). The usual suspects ?Productivity and demand ...
Choudhri, E. U., & Khan, M. S. (2005). Real exchange ...
Copeland, L. (2008). Exchange rates and international finance (5th ed). ...
De Gregorio, J., & Wolf, H. (1994).Terms of trade, productivity ...
Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of ...
Egert, B., Lommatzsch, K., &L ahreche-Revil, A. (2006). Real exchange ...
Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration ...
Gruen, D. W. R., & Wilkinson, J. (1994). Australia's real ...
Guo, Q. (2010). The _ alassa-S amuelson model of purchasing ...
Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors .Journal of ...
Karfakis, C., & Phipps, A. (1999). Modeling the Australian dollar-US ...
Koop, G., Pesaran, M. H., & Potter, S. M. (1996). ...
Korhonen, I., &Juurikkala, T. (2009). Equilibrium exchange rates in oil-exporting ...
Lee, J., &Strazicich, M.C. (2004). Minimum _ unit root test ...
Lee, M., Nziramasanga, M., &Ahn, S. K. (2002). The real ...
Lizardo, R. A., &Mollick, A. V. (2010). Oil price fluctuations ...
Miyakoshi, T. (2003). Real exchange rate determination Empirical observations from ...
Perron, P., & Rodriguez, G. (2000). Residual based tests for ...
Pesaran, H. H., & Shin, Y. (1998). Generalized impulse response ...
Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2000). ...
Pesavento, E. (2007). Residuals based tests for the null of ...
Phillips, P. C. B., &Perron, P. (1988). Testing for a ...
Saikkonen, P., &Litkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank ...
Wang, P., & Dunne, P. (2003). Real exchange rate fluctuations ...
Wang, Y. J., Hui, X. F., &Soofi, A. S. (2007). ...
Williamson, J. (2009). Exchange rate economics. Open Economies Review, 20(1), ...

نمایش کامل مراجع