مقایسه کارآیی رگرسیون و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی قیمت آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا نشان دهنده وضعیت کلی مطلوب یا نامطلوب سرمایه گذاری برای سهامداران و سرمایه گذاران است. در اینپژوهش تلاش شده است تا با استفاده ازمدل الگوریتم ژنتیک و رگرسیون به پیش بینی قیمت آتی سهام پرداخته شود، برای این منظور از داده های 051 شرکت در طی سالهای 0831 تا 0812 انتخابشده است. متغیر های مورد بررسی شامل :نسبت بازده دارایی ها و نسبت بدهی ها می باشد. در این تحقیق برای بررسی ارتباط و همبستگی بین متغیر ها از رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایجتحقیق نشان می دهد که بین نسبت بازده دارایی هاو نسبت کل بدهی ها با قیمت آتی رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین درمقایسه با دومدل رگرسیون و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی، الگوریتم ژنتیک نسبت به رگرسیون در پیش بینی قیمت آتی سهام عملکرد بهتری دارد

کلیدواژه ها:

قیمت آتی ، بازده دارایی ها ، نسبت بدهی ها ، رگرسیون ، الگوریتم ژنتیک