روش گشتاورهای تعمیم یافته بیزی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 6,447

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECONOMETRICS01_003

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1391

چکیده مقاله:

روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بیزیرا برای وضعیت های پیشنهاد می کنییم که روشهای بر اساس درست نمایی مشکل، اما در مقابل بدست آوردن شرط های گشتاوری نسبتاً آسان است. با بدست آوردن گشتاورها و الحاق نمودن آنها با همدیگر، تابع هدفی درجه دو وزنی در چارچوب GMM می سازیم و به منظور بکارگیری آن بعنوان تابع درستنمایی معمولی، منهای تابع درجه دو GMM که تقسیم بر دو شده است را به توان e می رسانیم. پس از تقریب تابع درستنمایی به صورت فوق و تعیین توزیع پیشین پارامترها، برای نمونه گیری از توزیع های پسین، از روشهای MCMC استفاده می کنیم و برای بررسی عملکرد روش GMM بیزی پیشنهاد شده، یک مطالعه شبیه سازی در مدلهای خطی تعمیم یافته طراحی می کنیم. مقایسه نتایج شبیه سازی ها با استفاده از روشهای GMM بیزی و درستنمایی بیزی نشان می دهد که نتایج تقریباً یکسان هستند.

کلیدواژه ها:

روش گشتاورهای تعمیم یافته ، استنباط بیزی ، مدلهای خطی تعمیم یافته ، روشهای MCMC

نویسندگان

بهرام حاجی جودکی

دانشجوی کارشناسی ارشد آمار دانشگاه بیرجند

جواد اطمینان

استادیار آمار دانشگاه بیرجند

آقامسلم پیردادی

دانشگاه پیام نور شیراز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...
  • _ Cowles, M. K. and Carlin, B. P. (1996). Markov ...
  • Gilks, W. R., Best, N. G. and Tan, K. K. ...
  • /4]- Hall, A. _ (2005). Gereralized Method of Moments. Oxford ...
  • /6] -Yin, G. (2009). Bayesian generalized method of moments. Internationt ...
  • نمایش کامل مراجع