مدل چرخشی مارکف: کاربردی از بازار ارز

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,324

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECONOMETRICS01_016

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1391

چکیده مقاله:

این مقاله درپی این است که نرخ رشد نرخ ارز را در ارتباط با احتمالات انتقال مجزا که مربوط به دو رژیم مجزا می باشد، مدل سازی کند. برآوردهای تجربی پیشنهادی می دهند که سیکل های بازار ارز توسط یک الگوی بازگشتی از انتقالات بین حالت رکود و حالت رونق (حالت پرنوسان و کم نوسان) نسبت به مدل های بازگشتی ساده برای ضرایب مثبت در تأخیرهای کم بهتر می تواند توصیف شوند. متغیرهای مالی و اقتصادی دارای خاصیت چرخشی و نوسانی می باشند. این تغییرات ممکن است یک تغییر منفرد یا تغییرات مکرر باشد. امروزه با توجه روش های مختلف برای بررسی های بازار های مالی، هنوز پیش بینی دقق نرخ ارز کار چندان ساده ای نیست اساس عملکرد اینگونه مدل ها این است که مقادیر آینده سری، با مقادر گذشته و جاری سری رابطه داشته اند. اینگونه مدل ها برای پیش بینی کوتاه مدت بسیار مفید می باشند.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • د.بابایی، آرش 1378، " بررسی تلاطم بازده سهام در بورس ...
  • ", Tahir Ismail, Abdul Rahman " Modelling the Relationships between ...
  • Amiri P, Alireza & Mojtaba (2009), "Designing a New Model ...
  • Ampuero, M., Goranson , J.J.scott, "Solving the Measuremet Dilemma". Strategic ...
  • Bautista, Carlos C. _ 2004" How volatile are East Asian ...
  • _ Chan, LL. , Elliott, R., Siu, K., 2003" Option ...
  • Chao.HP., 1998" Regim Switching in US Livestock Cycles", 1998 AEEA ...
  • _ Chris Brooks, 20 _ 2, "Switching Models _ , ...
  • _ le helll _ _ _ _ _ _ _ ...
  • David, A., 20 07" Bayesian Estimation of the Markov-Switch ing ...
  • Engle Robert F., (1982). "A utoregressive Conditional He teroscedas ticity ...
  • Ferreira, N., Menezes, R., Mendes, D., 20 09, _ REGIME-S ...
  • Francis Y.Kumah "A Markov-Switch ing Approach To Measuring Exchange Market ...
  • Ginters Buss "Forecasts with single equation Marko v-Switch ing model:an ...
  • Hamilton, J., 20 05, _ Regime-Switch ing Models", Palgrave Dictionary ...
  • Ihle, von Cramon- Taubadel, and Zorya, ajae. oxfordjournals. org, Amer. ...
  • Kearney C. and Daly K., (1998). "The Causes of Stock ...
  • Kim, D., and Kon, S. I., (1994), "Alternative Models for ...
  • Marius Bogdan, GH, 20 08, " Stock Returs Predictability using ...
  • Sentana E and Wadhwani S., (1992). "Feedback Traders and Stock ...
  • نمایش کامل مراجع