پیش بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای پیوندی

گسترش اطلاعات و ورود ابزارهای نوین مالی باعث شده است که تبیین نوسانات بازارها بدون بهره گیری از مدل ها و شیوه های نوین غیر ممکن باشد. در این پژوهش با استفاده از 260 داده روزانه قیمت هر انس طلا، قیمت نفت برنت اروپا، شاخص بورس اوراق بهادار نیویورک و نرخ ارز با کمک مدلهای منفرد، ترکیبی و پیوندی که در آنها از روشهای شبکه عصب مصنوعی چند لایه و مدلهای سری زمانی استفاده شده است، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران برای 5 دوره بعد پیش بینی شده است. ن تایج بدست آمده نشان می دهد پیش بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران با روشهای پیوندی نسبت به روشهای منفرد و ترکیبی دارای خطای کمتری می باشد و همچنین تغییر در ترتیب پیوند مدلهای خطی و غیر خطی پیش بینی را بهبود می بخشد. با مقایسه روشهای مختلف دریافتیم که شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران بیشترین تأثیر را از مقادیر تاریخی خود می پذیرد.