برآورد درستنمایی ماکزیمم در مدل های ARCH با نوفه های مقطع بیضوی با استفاده از الگوریتم های EM و ECM

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,179

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECONOMETRICS01_098

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1391

چکیده مقاله:

پیشرفتهای اخیر در اقتصاد مالی استفاده از ساختار غیر خطی برای مدل بندی بسیاری از فاکتورهای اقتصادی سری زمانی را پیشنهاد می کند. مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی (ARCH) از جمله مدل های غیر خطی می باشد که انگل (1982) برای بدست آوردن همبستگی پیاپی پیشنهاد نمود. در این مقاله پارامترهای مدل ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی با نوفه های مقطع بیضوی را با استفاده از الگوریتم های EM و ECM به دست می آوریم. الگوریتم EM روش تکرار کننده برای یافتن برآوردهای درستنمایی ماکزیمم پارامترهای مدل می باشند. همچنین کلاسی از الگوریتم های تعمیم یافته EM که الگوریتم ECM نامیده می شود را معرفی می کنیم. الگوریتم ECM از مزیت سادگی برآورد درستنمایی ماکزیمم شرطی داده های کامل با جایگزین کردن مرحله پیچیده M در EM با چندین مرحله ساده تر CM برخوردار است. به منظور بررسی دقت برآوردها داده هایی از مدل ARCH با نوفه های توزیع مقطع بیضوی شبیه سازی می شود و دقت برآوردها با مقادیر پارامترهای اصلی مقایسه می گردد.

کلیدواژه ها:

مدلهای ناهمواریانس شرطی خود رگرسیونی (ARCH) ، الگوریتم EM ، الگوریتم ECM ، درستنمایی ماکزیمم ، شبیه سازی

نویسندگان

نگار سنگ سفیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه آ

بهرام طارمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه آمار، فارس، ای

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Conte, S.D. and Deboor, C., Elementary Numerical Analysis, McGraw-Hill, 2002. ...
  • Craig, A. Tracy and Widow, H., The distribution of the ...
  • Deano, A. and Segura, J., Computation of real zeroes of ...
  • Deano, A. and Segura, J., New inequalities from classical Stur. ...
  • Dief, P., Orthogonal Polynomials and Random Matrices: A Riemann -Hilbert ...
  • Mehta, M. L, Random matrices and the statistical theory of ...
  • Zhang, H., Jin, S, Zhang, X. and Yang, D, On ...
  • نمایش کامل مراجع