نگرشی بررویکرد خودرگرسیوى برداری عاملی تعمیم یافته و رهیافتی از آن در اقتصاد ایراى

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,110

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECONOMETRICS01_115

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1391

چکیده مقاله:

مدل های خودرگرسیون برداری بطور گسترده ای در اقتصاد سنجی سری زمانی بکار گرفته می شوند؛ از آن بین می توان به ارزیابی اثرات شوک های سیاست پولی بر اقتصاد اشاره کرد. با این وجود، مجموعه اطلاعات پراکنده استفاده شده در این مدل های تجربی، حداقل دو مشکل بالقوه را ایجاد می کند. اولین مشکل، اندازه اطلاعات مورد استفاده توسط بانک های مرکزی است که در تحلیلهای VAR انعکاس پیدا نمی کنند، به این دلیل احتمالاً اندازه گیری سیاست پولی دچار تورش خواهد بود. دومین مشکل، توابع عکس العمل آنی در الگوی VAR متعارف، تنها برای متغیرهای محدودی که در الگو تعریف شده اند، قابل مشاهده است. این متغیرها عموماً نسبت کوچکی از متغیرهای مورد ارزیابی سیاستگذاران هستند. یک راه برطرف کردن این مشکلات، ترکیب مدلهای VAR متعارف با مدلهای پویای عاملی است، این روش در ادبیات اقتصاد سنجی نوین تحت عنوان خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته (FAVAR) مطرح شده است. نتایج بیانگر تشخیص واقع گرایانه تری از مکانیسم انتقال پولی هستند. در واقع این نتایج نمای جامعی از اثرات سیاست پولی را بر اقتصاد نشان می دهند.

کلیدواژه ها:

خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته ، مدل های پویای عاملی ، سیاست پولی

نویسندگان

هادی تجری

کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه

الهام فتح الهی

کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه

ابراهیم رضائی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Bai.j and Ng.S, (2002), "Determining the number of factors in ...
  • Belviso, F and Milani, F. (2005), "Stru ctural factor augmented ...
  • Bernanke, Ben and Alan Blinder. (1992), "The Federal Funds Rate ...
  • _ Bernanke, Ben and Ilian Mihov, (1998a), "Measuring Monetary Policy", ...
  • Bernanke, Ben and Ilian Mihov, (1998b) "The Liquidity Effect and ...
  • _ Bernanke, Ben and Illin Mihov. (1998), "Measuring Monetary Policy"., ...
  • Bernanke, Ben and Jean Boivin. (2003), "Monetary Policy in a ...
  • Bernanke, Ben, Jean Boivin and P. Eliasz. (2005), "Measuring the ...
  • _ le helll _ _ _ anl _ _ _ ...
  • Bernanke, Ben, Mark Gertler, and Mark Watson. (1997), "Systematic Monetary ...
  • Boivin, Jean, and Marc Giannoni. (2003), "Has Monetary Policy Become ...
  • Christiano, Lawrence, Martin Eichenbaum and Charles Evans (2005), "Nominal Rigidities ...
  • Christiano, Lawrence, Martin Eichenbaum and Charles Evans. [2000], "Monetary Policy ...
  • Cochrane. J. "Shocks", Carnegie Rochester Conference Series on Public Policy ...
  • Favero, C., M. Marcellino, and F. Neglia. (2005). "Principal Components ...
  • Gali, Jordi, (1995), "How Well Does the IS-LM Model Fit ...
  • _ Gerlach, Stefan and Frank Smets, (1995), "The Monetary Transmission ...
  • Geweke, J. (1977). "The Dynamic Factor Analysis of Economic Time ...
  • Gordon, David and Eric Leeper, (1994), "The Dynamic Impacts of ...
  • Harding, Don & Pagan, Adrian, (2002), "Dissecting the cvcle: a ...
  • Lastrapes, William and George Slegin, (1995), "The Liquidity Effect: Identifying ...
  • Pagan, Adrian, and J. C. Robertson, (1998), "Structural Models of ...
  • Sims, Christopher and Tao Zha. (1998), "Bayesian Methods for Dynamic ...
  • Sims, Christopher. (1992), "Interpreting the Macroeconom ic Time Series Facts: ...
  • Stock, J. H. and M. W. Watson. (2005), "Implications of ...
  • Stock, J., and M. Watson. (1998). "Diffusion Indexes. " NBER ...
  • _ le helll _ _ _ anl _ _ _ ...
  • Stock, J., and M. Watson. (1999). "Forecasting Inflation." NBER Working ...
  • Stock, James, and Mark Watson. (2002), "Macroeconom _ Forecasting Using ...
  • نمایش کامل مراجع