الگوریتمی برای برآورد الگوهای باکس- کاکس در اقتصاد سنجی: مطالعه موردی تولید در اقتصاد ایران

هدف اصلی این مطالعه ارائه و بررسی الگوریتمی جهت برآورد پارامترهای حداکثر درستنمایی در یک الگوی باکس- کاکس (BCM) در شرایطی که کلیه متغیرهای مستقل و وابسته انتقال یافته اند می باشد. در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی در صورت برقرار نبودن فروض کلاسیک نتایج برآورد قابل اطمینان نخواهد بود و رگرسیون کاذب خواهیم داشت. به منظور تصحیح و رفع عدم برقراری فروض کلاسیک (مانند عدم توزیع نرمال، وجود واریانس ناهمسانی و ...) می توان الگوی باکس- کاکس را به کار گرفت، سپس با استفاده از روش حداکثر درست نمایی پارامترهای الگو را برآورد نمد. روش BCM یک تکنیک انتقال متغیر جهت نزدیک شدن به فروض کلاسیک می باشد. در این مطالعه یک انتقال خاص BCM در نظر گرفته شده است، در حالی که الگوریتم قابلیت تعدیل جهت استفاده در سایر انواع تبدیل های مدل BCM را نیز دارد. در نهایت با برنامه نویسی در نرم افزار مطلب با تخمین تابع تولید با سه نهاد نیروی کار، سرماه و انرژی برای اقتصاد ایران و استفاده از داده های واقعی سال های 1357-1389 کارکرد این الگوریتم در عمل مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

اقتصاد سنجی ، تبدیل باکس کاکس ، نقض فروض کلاسیک ، تابع تولید