بررسی نوسانات نرخ ارز با مدل های ARCH و GARCH

نرخ ارز یکی از عوامل تأثیر گذار در سیاست اقتصادی هر کشور است و یکی از مسائل مهم و تعیین کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسانات آن است. در چند سال گذشته شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم های فازی، به تدریج خود را به عنوان یک ابزار محبوب در تخمین سیستم های پیچیده ی غیر خطی و پیش بینی سری زمانی معرفی کردند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل و مقایسه مدل های مختلف ریاضی مانند شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) و مدل های ARCH و GHARCH در پیش بینی نرخ ارز و تعیین بهترین مدل در این پی بینی است. پس از بررسی انجام شده و مقایسه تجربی مدل های ریاضی مختلف در این پژوهش مخص شد که مدلهای ARCH و GARCH، به ویژه در فرمولاسیون ثابت خود، بهتر از ANN برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی دینامیک نرخ ارز مناسب هستند.

کلیدواژه ها:

سیستم فازی ، نرخ ارز ، GARCH ، ARCH