مدیریت ریسک در صندوق های سرمایه گذاری پوشش دهنده ریسک

اگر چه مدیریت ریسک شاخه ای از علم مالی است که در سه دهه اخیر توسط شبیه سازی های مالی به خوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است اما ابزار سنتی اندازه گیری ریسک همچون تجزیه و تحلیل میانگین – واریانس، بتا و ارزش در معرض ریسک نمی توانند در معرض خطر قرار گرفتن سرمایه های صندوق های سرمایه گذاری پوشش دهنده ریسک را پوشش دهند. در این مقاله به بررسی جنبه های واحدی از مدیریت ریسک برای بقا این نوع از صندوق های سرمایه گذاری پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل ریسک پویا، نقدینگی و غیر خطی بودن، تشریح کننده ی اهمیت پتانسیل این عوامل برای صندوق های پوشش دهنده ریسک برای مدیران و سرمایه گذاران می باشد. پیشنهاد آن است که طی یک دستور کار تحقیقی برای توسعه یک مجموعه ویژه از تجزیه و تحلیل ریسک برای صندوق های سرمایه گذاری پوشش دهنده ریسک با هدف نهائیخلق شفافیت از خطر بدون به خطر انداختن ماهیت اختصاصی استراتژی های صندوق های سرمایه گذاری پوشش دهنده ریسک صورت بگیرد.

کلیدواژه ها:

صندوق های سرمایه گذاری پوشش دهنده ریسک ، مدیریت ریسک ، ارزش در معرض ریسک