استخراج پنجره زمانی بهینه جهت مطالعه دادههای کیفی برای پیشبینی جهتگیری نوسانات نرخ ارز

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 441

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB02_137

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیرگذاری انتخاب پنجره زمانی بهینه برای آموزش مدلهای پیشبینی جهتگیری نوسانات نرخ ارز با استفاده از دادههای کیفی و ارائه یک راهکار برای استخراج این پنجره زمانی بهینه میباشد. با توجه به ماهیت اخبار و جریان های خبری، در زمانهای متفاوت جریانهای خبری یکسان تاثیر متفاوتی بر نوسانات بازار ارز میگذارند، از این روی پنجره زمانی مورد استفاده برای آموزش مدل پیشبینی تاثیر مستقیم بر عملکرد مدل پیشبینی دارد. در این پژوهش یک مدل پیشبینی که با استفاده از تکنیکهای متنکاوی به استخراج جریانهای خبری پرداخته و سپس با استفاده از یک دستهبند به پیشبینی جهتگیری نوسانات نرخ ارز میپردازد مورد مطالعه قرار داده شده و با استفاده از مجموعه آزمایشهای مونتکارلو و آزمون آماری تست تی جفتی با سه فرضیه راهکاری برای استخراج پنجره زمانی بهینه ارائه شده است. در این مطالعه پس از بررسی دادههای مربوط به اخبار اقتصادی 400 روز کاری و پیشبینی جهتگیری نوسانات نرخ ارز در این روزها با استفاده از مدل مورد مطالعه ، توسط رویکرد ارائه شده پنجره زمانی 8 روز به عنوان پنجره زمانی بهینه برای آموزش مدل استخراج گردید.

نویسندگان

محمدامین مقصودلو

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی، دانشگاه اصفهان

مهران رضایی

عضو هیأت علمی، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • کمیجانی، اکبر، ابراهیمی، سجاد، (1392)، اثر نوسانات نرخ ارز بر ...
  • زمان‌زاده، حمید، (1390)، مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران، مجله ...
  • فتاحی، شهرام، احمدی، آرش، اکرم میرزایی، علی، (1392)، مقایسه دقت ...
  • ابونوری، اسماعیل و خانعلی پور، امیر، (1388)، اثر اخبار بر ...
  • A. Kloptchenko, T. Eklund, J. Karlsson, B. Back, H. Vanharanta, ...
  • Debbie Zhang, Simeon J. Simoff, John Debenham, (2005). Exchange rate ...
  • _ _ _ _ _ _ _ in the Euro/Doll ...
  • Metropolis, N and Ulam, S. (1949). The Monte Carlo method. ...
  • Chia, KS. (1997). Significant-itis- an obsession with P-value. Scand J ...
  • Zimmerman, Donald, (1997). A Note on Interpretation of the Paired-Samples ...
  • نمایش کامل مراجع