بررسی ارتباط علی بین حجم معاملات کارگزاری های، بورس اوراق بهادار تهران و حجم معاملات سهام شرکتهای پذیرفته شده بورسی

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط علیت بین حجم معاملات کارگزاری های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک داده کاوی و مدل خود رگرسیونی( var) پرداخته است. برای تخمین ارتباط بین معاملات کارگزاری ها و سهام شرکت های بورسی از قوانین وابستگی(Data minig) استفاده شده است. این پژوهش چهار فرضیه اصلی دارد..در ابتدا و برای پاسخ به فرضیه اول،با استفاده از مدل var ، به بررسی ارتباط علیت بین معاملات سه کارگزاری پرداخته شد.بررسی فرضیه دوم و سوم به ترتیب موید این مطلب است که یک ارتباط یک سویه ای بین معاملات کارگزاری سهم آشنا با دو کارگزاری دیگر وجود دارد.نتایج حاصل از آزمون واریانس نشان دهنده این است که تغیرات معاملات کارگزاری سهم آشنا، تحت تاثیر معاملات گروه مپنا است، که به عنوان تاثیرگذارترین سهم در دو کارگزاری دیگر نیز قابل تائید است.