تحلیل وبررسی تفاوت اندازه ریسک سیستماتیک صنایع مختلف پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393-1389

در ادبنات مالی، مدل قنمت گذاری داراینهای سرمایهای رابطه بن ریسک سنستماتنک )بتا( را با بازده مورد انتظار هر سهم نشان میدهد، از مشکلات اساسی که مدیران پرتفوی وسرمایه گذاران برای بدست آوردن بازده مورد انتظار هر پرتفوی با آن مواجهاند صحت تخمین اندازه بتا جهت تصمیمگیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار با اطمینان خاطر از کسب بازده مورد انتظار از سرمایه گذاری خویش است. لذا در این تحقنق با استفادهاز آزمونهای آماری مختلف همچون تحلیل واریانس ها، آزمون توکی، شفه روی بازده سهام ماهانه طی دامنه زمانی بین سال های 0601 تا 0616 که به عنوان نمونه آماری انتخاب شدهاست، به بررسی مقایسهای اندازه ریسک سیستماتیک در صنایع مختلف پرداخته شد ودر نهایت نتایج تحقنق دلالت بر معنیدار بودن تفاوت اندازه ریسک سیستماتیک در صنایع مختلف دارد

کلیدواژه ها:

ریسک سنستماتنک ، بازده مورد انتظار ، بورس