مدل برنامهریزی پویای احتمالی برای ارزشگذاری پرتفولیویی از حقهای اختیار حقیقی روی داراییهای ریسکی
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,555
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICIORS02_139
تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1387
چکیده مقاله:
ارزشگذاری حقهای اختیار، رویکردی جدید برای تعیین ارزش داراییهای ریسکی مانند پروژههای تحقیق و توسعه یا بنگاههای نوآور محور است، که ارزش انعطافپذیریهای مدیریتی و عدم قطعیت در اطلاعات را در نظر میگیرد. در این مقاله یک مدل برنامهریزی پویای احتمالی با محدودیت را برای ارزشگذاری حقهای اختیارحقیقی، از جمله مدل کردن فرآیند تصادفی، ترجیحات ریسی، برهم کنش داراییها و حقوق اختیار حقیقی و محدودیت بودجه را در نظر گرفته است. در آنالیز عددی مدل، با توجه به سناریوهای مختلفی که از تحقق فرآیند تصادفی حاصل میشود، سیاستها و مقدار بهینهی حقهای اختیار حقیقی محاسبه میشوند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدجواد سمیعی نیا
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ی مهندسی صنایع
محمد مدرس یزدی
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ی مهندسی صنایع
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :