توسعه یک مدل ریاضی چند هدفه فازی برای طراحی سبد محصول با در نظر گرفتن معیارهای مختلف ریسک

یکی از مهمترین مسائلی که صنایع مختلف با آن روبرو هستند انتخاب مجموعه ای از محصولات به منظور تولید و توزیع در آینده می باشد. مسئله بهینه سازی سبد محصول شناخته شده ترین مسائل در حوزه بهینه سازی می باشد. هدف این مسئله تشکیل یک سبد از میان محصول مختلف است به گونه ای که بیشترین بازدهی و کمترین ریسک را داشته باشد. در بسیاری از موارد تعیین واریانس سرمایه گذاری امری دشوار است به همین دلیل طراحی یک مدل ریاضی مبتنی بر انواع شاخص های ریسک از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق با بهره گیری از علم پوتفوی مالی، به ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه به منظور بهینه سازی سبد محصول پرداخته می شود. این مدل ریاضی ریسک هایی از نوع واریانس، قدرمطلق انحرافات و چولگی را حداقل می کند. با توجه به تغییرات پارامتر های پوتفوی در شرایط واقعی، این مدل برای شرایط فازی توسعه داده شده است.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی پرتفوی ، سبد محصول ، ریسک سرمایه گذاری ، بازدهی ، عدم قطعیت فازی