بررسی تاثیر بحران ارزی بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 519

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEH02_165

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395

چکیده مقاله:

با عنایت به ارتباط بین بازارهای سرمایه در ساختار اقتصادی کشورها ، به نظر میرسد اثرات متقابلی بین بازار بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز در کشور وجود دارد که موجب تردیدها و کشش هایی برای جابجایی سرمایه گذاران و بالطبع سرمایه ها در این دو بازار بوده است. با توجه به اهمیت موضوع برای سیاست گذاران اقتصادی ، بررسی و میزان اثرات همواره موضوعی جذاب برای پژوهشگران و محققین بوده است در این راستا پژوهش حاضر تلاش دارد تا ضمن بررسی وجود این اثرات ، میزان آن را اندازه گیری نماید. بدین جهت اطلاعات روزانه شاخص کل بازاربورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز در کشور در بازه زمانی 1381/10/29 لغایت 94/02/15 شمسی مستخرج و بصورت هفتگی همگن گردیده است .بحران ارزی سال 91 که تا انتهای سه ماهه اول سال 92 ادامه داشت دوره بحران تلقی شده است و از رهیافت خودبازگشت برداری VAR و توابع آنی شوک و عکس العمل وتجزیه واریانس استفاده گردیده است.نتایج این پژوهش در هر سه بازه زمانی نشان می دهد هر گونه شوکی بر شاخص کل بورس بر نرخ ارز درتمامی دوره ها دارای اثری مستقیم و معنی دار اما ناچیز بوده است. درحالت عکس هرگونه شوک و تنش درنرخ ارز در ابتدا بر بازار سهام بی اثر ولی در وقفه های بعدی دارای تاثیری معکوس و افزایشی می باشد

کلیدواژه ها:

شاخص بورس اوراق بهادار تهران مدلهای خودبازگشت برداری VAR توابع آنی شوک و عکس العمل

نویسندگان

رضا اعتمادی نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران

امیر غلامی

استادیارگروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، شمالی

مهدی بصیرت

استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • یزدان پرست، عبدالرحیم و احدی سرکانی، سید یوسف، (1392)، بررسی ...
  • نمازی، محمد و ناظمی، امین(1384)، بررسی تحلیلی تحقیقات انجام شده ...
  • سینایی، حسنعلی، 1373، "سنجش کارایی دربورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه ...
  • فدایی نژاد، محمد اسماعیل، 1373، " کارآیی بورس اوراق بهادار ...
  • هاگن، رابرت(1385)، ترجمه علی پارسائیان، " تئوری نوین سرمایه گذاری"، ...
  • [ء] دهقان، عبدالمجید، (1393)، " سرایت‌پذیری تلاطم در بازار سرمایه ...
  • پایگاه آموزشی، اطلاع رسانی و خبری طلا، به نقل از ...
  • سروش، ابوذر، (1388)، مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، " ...
  • حسن زاده، علی وکیانوند، مهران (1388)، " بحران مالی جهانی، ...
  • خلیل زاده، مژگان، 1394، " مدل سازی چند متغیره بازارهای ...
  • شمس فخر، فرزانه، 1388" بررسی ارتباط متقابل PPI، CPIشاخصهای و ...
  • پژوهش ها نشریات و پژوهشها _ ...
  • مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی زیر نظر سازمان بورس ...
  • پایگاه داده ها واطلاعات وآمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ...
  • I15 پدرام، مهدی (1391) _ اثر نوسانات نرخ ارز بر ...
  • دعایی، میثم (1393)، "ثر نا اطمینانی نرخ ارز بر بازده ...
  • صارم صفاری، میلاد و طاهری _ حامد، (1390)، " بررسی ...
  • نجارزاده، رضا و دیگران، (1380)، " بررسی تاثیر نوسانات شوک ...
  • Fama, Eugene. F.(1965) , "The Behavior of Stock Price "journal ...
  • Fama, E.F. French, K.R.(1 996), "Multifactor explanations of assetpricing anomalies", ...
  • Adnan Hye, Qazi Muhammad; Seyed Khurram Arsalan Wasti; Narjis Khatoon, ...
  • Aydemir, O. and Demirhan, E. (2009), , The Relationship between ...
  • Lim, Ching Mun, Kun Sek, Siok, " Comparing the performances ...
  • 97e-09* -13.2E084* -13.09419 -13.19364 *499439.ی 602.7379 _ _ _ _ ...
  • 785395 1.916993 1.g17130 1.g17308 1.g17335 1.917336 1.917336 ...
  • نمایش کامل مراجع