ارزیابی عملکرد استراتژیهای مومنتوم درآمد و سود(مورد مطالعه: بازار بورس اوراق بهادار تهران)
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,117
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMEI01_287
تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394
چکیده مقاله:
از آنجایی که پیشبینی بازار بورس، یکی از ابزارهای کاهش عدم اطمینان می باشد، سرمایه گذاران همواره به دنبال روشهایی می باشند که بازده سهام را بهتر پیش بینی نموده تا بتوانند از سرمایهگذاری خود حداکثر بازدهی را کسب کنند. در این ارتباط مطالعات نظری و تحربی بسیاری نشان دادهاند که اطلاعات مربوط به درآمد در کنار اطلاعات مربوط به سود در تعیین بازدهی قیمتی سهام حائز اهمیت می باشند.بدین منظور، این تحقیق به ارزیابی سودمندی استراتژیهای مومنتوم درآمد و سود در بازار سرمایه ایران میپردازد. این تحقیق با انتخاب 108 شرکت بعنوان نمونه که از فرمول کوکران استفاده شده، برای بازه زمانی 1384 الی 1391 در دو بخش انجام گرفته، بخش اول؛ به بررسی سودمندی استراتژیهای مومنتوم درآمد و سود پرداخته و نتایج آن نشان میدهد که هر دواستراتژی، دارای بازدهی مازاد است. در بخش دوم؛ سودمندی استراتژیهای درآمد و سود بعد از لحاظ کردن ریسک، مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که صرفا استفاده از استراتژی مومنتوم سود، دارای بازدهی مازاد پس از لحاظ کردن ریسک است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
بهزاد مولایی
کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان.
محمدسعید نیکوکار
کارشناس ارشد مدیریت مالی، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
احمدرضا شاکری نوری
کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان،
فاطمه خسروانی
کارشناسی ارشد حسابداری
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :