ارائه مدل ارزشگذاری بیمه، جهت پوشش ریسک سبد سهام

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 876

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMI01_219

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1394

چکیده مقاله:

در دنیای پرتلاطم امروز، عدم ثبات شرایط محیطی و نیز عدم اطمینان خاطر نسبت به آینده، واقعیتی ملموس و غیرقابل چشم پوشی است. لذا ارائه مکانیزم ها و راهکارهایی کارا و به کار بستن آنها به منظور کاهش اثرات نامطلوب ریسکها و روندهای آینده، اجتناب ناپذیر است. صنعت بیمه و بازار سرمایه، دو نهاد اصلی و تاثیرگذار در حوزه ی اقتصاد هستند که روند جهانی از وجود همگرایی هرچه بیشتر و تعامل بین آنها خبر می دهد. صنعت بیمه نیازمند بازار سرمایه است و نیز بازار سرمایه نیازمند صنعت بیمه. بازار سرمایه محل داد و ستد سرمایه و صنعت بیمه بازار داد و ستد اطمینان و خطر است. در این پژوهش، جوانب ریسک تعهد بیمه ی سبد سهام، از سوی شرکتهای بیمه گر مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است. مفهوم ریسک از منظر این شرکتها، تبیین شده و ضمن ارائه ی شاخص های مناسب، ارزشگذاری لازم برای مبلغ حق بیمه کل محاسبه می گردد. در نهایت با مد نظر قرار دادن تواماً رویکرد بیمه سبد سهام و انتخاب سبد سهام، مدلی جهت انتخاب سبد سهام بهینه ارائه می گردد.

نویسندگان

علی بهرامی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

عمران محمدی

هیئت علمی و استادیار دانشکده ی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • تهرانی، ر. پیمانی، م. (1387) "ررسی مقایسه‌ای بین معیارهای رایج ...
  • تهرانی، ر. سیری، ع. (1388) " کاربرد مدل سرمایه‌گذاری کارا ...
  • Markowitz, H.(1952). "Portfolio selection", Journal of Finance (BPL), Vol.(7), pp. ...
  • Sharpe, W.F.(1967). _ linear programming algorithm for a mutual fund ...
  • Sharpe, W.F.(1971) _ _ linear programming approximation for the general ...
  • Matthias E. Kathrin K., Christian S.(2004). _ MCDM approach to ...
  • Journal of Operational Research, Vol.(1 55), pp. 752-770. ...
  • Lau, A.H.-L., Lau, H.-S., Wingender, J.R. (1990) "The distribution of ...
  • Campbell, J.Y., Hentschel, L.(1992) "No news is good news: An ...
  • Huang X. (2008).: Me an -semivariance models for fuzzy portfolio ...
  • Markowitz, H.(1959) .Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, Wiley, New ...
  • Roy .A.D. (1952), Safety first and the holding of assets, ...
  • 2]Castellacci.G , M.J. Siclari (2003). The practice of Delta-Gamma VaR: ...
  • Philippe .J .(1996). Value at Risk The New Benchmark for ...
  • نمایش کامل مراجع