ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصاد و ریسک اعتباری بانک ها

یکی از مهمترین وظایف بانکها، جمع آوری وجوه مالی سپرده گذاران و دادن این وجوه به وام گیرندگان می باشد. وامهایی که بانکها به مشتریان خود پرداخت میکنند جزء داراییهای آنها به شمار میروند. اگر وام گیرندگان وامها را بازپرداخت نکنند، منابع بانکها کاهش پیدا کرده و در نتیجه بانکها در معرض بحران بانکی قرار میگیرند. در ادبیات اقتصادی به عدم بازپرداخت وام و نکول آن از سوی مشتریان، ریسک اعتباری گفته می شود. ریسک اعتباری مهمترین ریسک بانکی محسوب می شود، به همین دلیل شناسایی عوامل موثر بر آن حائز اهمیت میباشد. در این تحقیق، اثر متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی، تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ بهره و نرخ ارز با استفاده از مدل ARDL در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت بر ریسک اعتباری در بازه زمانی 1389-1375 به وسیله نرم افزارهای eviews و microfit بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که در بلندمدت، نرخ بهره اثر منفی و تورم و رشد نقدینگی، اثر مثبت بر ریسک اعتباری دارند در حالی که رشد اقتصادی و نرخ ارز اثری بر آن ندارند. همچنین در کوتاه مدت، رشد اقتصادی و نرخ بهره، اثر منفی و تورم و رشد نقدینگی اثر مثبت بر ریسک اعتباری دارند در حالی که نرخ ارز اثری بر آن ندارد.

کلیدواژه ها:

ریسک اعتباری ، مدیریت ریسک اعتباری ، بحران بانکی ، متغیرهای اقتصاد کلان ، مدل ARDL