پیش بینی قیمت برق در بازار بورس انرژی با استفاده از مدل ترکیبی سری های زمانی و بردار پشتیبان رگرسیون در شبکه های عصبی

ناشناخته بودن عوامل تاثیر گذار بر تغییرات قیمت سهام همواره دلیلی برای روی آوردن به پیشبینی قیمت سهام شرکت ها است. متخصصان بازارسرمایه، سالیان متمادی به مطالعه بازار و شناسایی الگوهای مختلف برای پیش بینی پرداخته اند که برای این امر ترکیبی از تشخیص الگو و تجربهی مبتنی بر مشاهده روابط علت و معلول را بکار بسته اند. در این مقاله ابتدا به معرفی بازار بورس و برق و نحوه قیمت گذاری آن پرداخته می شود، سپس شبکه های عصبی، ابزاری جهت پیش بینی معرفی می شود. هدف اصلی در این پروژه، یافتن نوعی ارتباط، با استفاده از قدرت شبکه های عصبی و سری های زمانی و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان، بین سه پارامتر (قیمت نفت جهانی، قیمت طلای جهانی، قیمت برق در بورس انرژی ایران) پیدا کرد، و این ارتباط را بتوان به روزهای بعدی جهت پیش بینی بازار بورس تعمیم داد.

کلیدواژه ها:

پیش بینی ، قیمت ، بورس ، برق ، شبکه های عصبی ، بردار پشتیبان رگرسیون ، سری های زمانی