بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران در پنج صنعت در بورس اوراق بهادار تهران
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,681
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMNG01_016
تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393
چکیده مقاله:
هدف این پژوهش، آزمون رفتار توده وار سرمایه گذاران با استفاده از انحراف بازده روزانه سهام از بازده میانگین پرتفو در پنج صنعت بابالاترین حجم و تعداد روز های معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1388 است. بر اساس مدل غیر خطی انحرافمطلق، ارائه شده توسط چانگ (2000)، نتایج نشان دهنده وجود رفتار توده وار در شرایط افول و صعود بازار در پنج صنعت مورد بررسیاست و در توزیع کل بازار در همه صنایع غیر از صنعت سرمایه گذاری ها است. همچنین یافته ها بیان کننده افزایش پراکندگی بازدهسهام از بازده بازار در شرایط صعود بازار نسبت به زمان افول است که اشاره به افزایش رفتار مشابه سهام در زمان افول بازار دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
راضیه احمدی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-مالی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
حسنعلی سینایی
دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :