بهبنه سازی سبد سهام با رویکرد میانگین-نیم واریانس و با استفاده از الگوریتم ژنتیک
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 797
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICPEEE01_0878
تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395
چکیده مقاله:
بهینه سازی سبد سهام به منظور حداکثر ساختن سود یکی از دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی است. تلاش به منظور بهبود روشهای تجزیه و تحلیل سهام به پدید آمدن روش های نوینی منجر شده است که در کنار روش های گذشته در صدد یافتن پاسخی برای حداکثر سازی سود در بازارهای مالی است. از آن جایی که الگوریتم های فراابتکاری در حل مسائل پیچیده به نتایج موفقیت آمیزی دست یافته اند؛ این پژوهش به بکارگیری از الگوریتم ژنتیک به منظور حل مسأله بهینه سازی سبد سهام پرداخته است؛ تا ضمن بیشینه کردن بازده، ریسک سرمایه گذاری را نیز حداقل نماید. در این پژوهش نیم واریانس به عنوان عامل اصلی خطرپذیری در نظر گرفته شده است. بدین منظور از اطلاعات قیمت 8 سهم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 29 اسفند 90 تا 29 اسفند 91 استفاده شده است. همچنین به منظور طراحی الگوریتم ژنتیک و آزمون T مستقل در آزمون فرضیات، نرم افزار MATLAB به کار گرفته شد. نتایج نشان دهنده تفاوت معنی دار بین میانگین بازدهی سرمایه گذاری در سبدهای سهام بهینه شده بر مبنای الگوریتم ژنتیک و مدل مارکوویتز بود.
کلیدواژه ها:
بهینه سازی-سبد سهام-الگوریتم ژنتیک-سرمایه گذاری-نیم واریانس
نویسندگان
محمد حسن قلیزاده
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه گیلان
محمد رحیم رمضانیان
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه گیلان
زهرا ایاغ
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه گیلان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :