طراحی مدل بهینه سازی پرتفولیو با استفاده از برنامه ریزی ریاضی فازی (مورد کاوی: شرکت سرمایه گذاری بانک صادرات ایران)

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,152

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPEEE01_1517

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395

چکیده مقاله:

مساله بهینه سازی همواره مد نظر بشر بوده است و او را بر آن داشته است که با توجه به محدودیت منابع در دسترس، به دنبال راهی باشد که بیشترین مزیت را برای او ایجاد کند و او را در تصمیمات پیشرو یاری نماید. در این تحقیق مساله بهینه سازی پرتفوی، با توجه به اهمیت آن در بورس به عنوان محور اصلی نظام مالی هر کشور و نقش آن در تخ بهینه منابع، از یک طرف، و برای سرمایه گذاران که خواهان بازده بیشتر و ریسک مورد انتظار کمتری هستند، از طرف دیگر، مورد بررسی قرار می گیرد. سپس یک مدل در شرایط فازی به نحوی طراحی می شود که ضمن به حداقل رساندن ریسک، حداکثر بازده مورد انتظار را برای سرمایه گذاران به ارمغان بیاورد، در این راه از روشهای تصمیم گیری چند هدفه (MODM) کمک گرفته می شود. در این پژوهش پس از مدل سازی، به عنوان موردکاوی، پرتفوی بورسی شرکت رمایه گذاری بانک صادرات مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

سبد سهام- منطق فازی

نویسندگان

محمد نصراللهی

استادیار، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

مهرداد حسین زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بین الملل،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

افشین ایمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بین الملل،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

مرتضی ولی اله پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بین الملل،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Azar, A., & Hojat, F. (2008). Fuzzy Management Science, Iran ...
  • Jones, Charles, P. (2008). Investment Management, Tehrani, Reza & Asgar ...
  • Raie, R. & Talangy, A. (2004). Advanced Investment Management. Tehran: ...
  • Ammar, K. (2003).Fuzzy portfolio optimization a quadratic programming approach. Chaos, ...
  • Klir, G., & Bo Y. (2008). Fuzzy sets and fuzzy ...
  • Takashi, H., Hideki, K., H. (2008). Portfolio selection problems with ...
  • Tiryaki, F & Mehmat, A.U. (2005). Fuzzy stock selection using ...
  • Xiaoxia, HI. (2007). Mean-semi variance models for fuzzy portfolio selection. ...
  • نمایش کامل مراجع