تأثیر شوک های قیمت نفت بر رشد اقتصادی و تورم در ایران و مالزی: رویکرد اثرات نامتقارن

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات شوک های قیمت نفت بر رشد اقتصادی و تورم دو کشور ایران و مالزی با استفاده از داده های فصلی می باشد. دوره زمانی درنظر گرفته شده برای داده های ایران از فصل سوم سال 1988 تا فصل چهارم سال 2007 و برای داده های مالزی از فصل اول سال 1991 تا فصل چهارم سال 2008 می باشد. در این راستا، چهار متغیر شوک نفتی بر اساس قیمت واقعی نفت (بر حسب دلار امریکا، ریال و رینگیت) تعریف شده است. نتایج تست هم انباشتگی یوهانسن نشان دهنده وجود ارتباط بلندمدت بین قیمت واقعی نفت (بر حسب دلار امریکا و ریال)- شاخص قیمت مصرف کننده ایران، قیمت واقعی نفت (بر حسب دلار امریکا)- تولید ناخالص داخلی ایران و قیمت واقعی نفت (بر حسبدلار امریکا)- تولید ناخالص داخلی مالزی می باشد. همچنین با توجه به نتایج تست علیت گرنجر، در کوتاه مدت اثرات مشهودتری از طرف شوک های قیمت نفت به رشد اقتصادی ایران، نرخ تورم ایران و نرخ تورم مالزی دیده شده است، وقتی که شوک های قیمت نفت بر حسب پول رایج هر کشور بیان شده اند. به علاوه با انجام تست اثرات نامتقارن این نتیجه بدست آمد که اثرات شوک های مثبت و منفی قیمت نفت بر روی رشد اقتصادی و نرخ تورم دو کشور آسیایی ایران و مالزی نامتقارن بوده است، مانی که متغیرهای شوک نفتی بر حسب پول رایج هر کشور بیان شده اند.