تبیین مدل هیبریدی بر مبنای تئوری مجموعه ها و الگوریتم ژنتیک (پیش بینی قیمت سهام صنعت خودرو)

امروزه پیش بینی مسائل مالی و اقتصادی در بازار سرمایه و بخصوص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه تبیین یک مدل هیبریدی بر مبنای تئوری مجموعه ها و الگوریتم ڇنتیک برای پیش بینی قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادارتهران می باشد. نمونه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل 10 شرکت پذیرفته شده و فعال از صنعت خودرو در بازار بورس است که از بالاترین حجم معامله طی سالهای 1380 تا 1390 برخوردار بودند. روش تحقیق شامل طراحی و بررسی مقایسه ای مدلهای الگوریتم ڇنتیک، تئوری مجموعه ها و سپس مدل هیبریدی با استفاده از معیار سنجش خطای مقایسه ای ( MSE ) است. نتایج نشان داد که مدل الگوریتم ڇنتیک نسبت به مدل تئوری مجموعه ها و مدل هیبریدی نسبت به هر دو مدل الگوریتم ڇنتیک و تئوری مجموعه ها از قدرت پیش بینی مناسبتری برخوردار است، همچنین نتیجه گیری شد که استفاده از شاخص های تحلیل تکنیکال به عنوان متغیرهای ورودی مدل تاثیر معنی داری در کاهش برآورد خطا دارد.

کلیدواژه ها:

الگوریتم ژنتیک ، تحلیل تکنیال ، تئوری مجموعه ها ، پیش بینی ، قیمت سهام ،