انتخاب بهینه سبد سهام با رویکرد میانگین-نیم واریانس مبتنی بر مدل اسپین گلاس

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 531

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICTCK02_101

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395

چکیده مقاله:

انتخاب بهینه سبد سهام به منظور بیشینه کردن سود و کمینه کردن ریسک نامطلوب یکی از اصلی ترین دغدغه هایسرمایه گذاران در بازارهای مالی است. مدل میانگین- نیم واریانس یکی از مدلهایی است که میتوان در این زمینهمورداستفاده قرارداد. در این تحقیق کوشش شده است که این مدل را با استفاده از الگوریتم بهینه سازی نوینی مبتنیبر مدل اسپین گلاس حل کند. توانایی بالا در جستجوی محلی یکی از مزیت های این الگوریتم است، به طوریکه با اجرایالگوریتم، مقادیر اسپین ها آنقدر تغییر می یابد تا سیستم به کمترین مقدار انرژی خود برسد ولی به این دلیل که باجستجوی محلی به سمت پاسخ بهینه حرکت می کند، سرعت همگرایی پایینی دارد و به منظور افزایش سرعت همگراییبه پاسخ بهینه، الگوریتم ترکیبی مدل اسپین گلاس با اتوماتای یاد گیر تصادفی پیشنهاد گردیده است.نتایج آزمایش ها نشان می دهد، الگوریتم ترکیبی می تواند بدون جابجایی اسپین ها و کمترین تغییر در الگوریتم اسپینگلاس به سرعت همگرایی سریعتری و کاهش قابل توجه زمان مصرفی و بهبود عملکرد منجر شود و مسئله انتخاب بهینهسبد سهام که یک مسئله غیر چندجمله ای است را حل کند. با بررسی توزیع بازده و مرز کارا نشان می دهد که توزیعبازده سهام در بازار واقعی، غیر نرمال است و معیار سنجش ریسک نیم واریانس معیار مناسبی است.

کلیدواژه ها:

اتوماتای یاد گیر تصادفی ، بهینه سازی سبد سهام ، مدل اسپین گلاس ، مدل میانگین – نیم واریانس

نویسندگان

فاطمه دفاعی

گروه کامپیوتر،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مجید وفایی جهان

گروه کامپیوتر،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • علی بیکی، هدایت. (1390)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، «بهینه‌سازی سبد سهام ...
  • Journal of Finance, Vol. 7, 1952, pp. 77-91. ...
  • Jia, J. Dyer, J.S. "A Standard Measure of Risk Models", ...
  • Science, Vol. 42, 1996, pp. 1691-1705. ...
  • _ Vafaei Jahan, M. Akbarzadeh-T, MR. (2010). From local search ...
  • Vafaei Jahan, M. Akbarzadeh-T, MR. (2012). Hybrid local search algorithm ...
  • Vafaei Jahan, M. Akbarzadeh-T, MR. (2012b). Extremal optimization Vs. learning ...
  • Markowitz, _ M. (1991). Foundations of portfolio theory. Journal of ...
  • Hartmann, A.K. Weigt, M. 2005. "Phase Transitions in Combinatoril Optimization ...
  • (1 989)."Learning Automata: ...
  • An Introduction , Prentice Hall. ...
  • نمایش کامل مراجع