تأثیر ریسک اعتباری و عملیاتی بر کارایی بانک ها در اقتصاد شهری

هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر ریسک های بانکی (ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی) بر کارایی بانک ها در اقتصاد شهری است. در این مقاله، کارایی به صورت نسبت کل هزینه ها به درآمدهای عملیاتی، تعریف شده و تأثیر ریسک های مذکور و متغیرهای کنترلی شامل: نقدینگی و حجمسپرده (عوامل درونی بانک) و رشد اقتصادی (عامل بیرونی بانک) بر آن بررسی شده است. بر اساس روش شناسی داده های تابلویی، آزمون مقتضی برای این منظور، آزمون F است. نحوه اجرای این آزمون بدین نحو است که در ابتدا مدل تصریح شده به روش اثرات ثابت و نیز یک بار به روش اثرات مشترک، برآورد می شود. بعد از برآورد مدل به دو روش اثرات ثابت و مشترک، مجموع مجذور پسماندها در هر دو مورد استخراج می گردد و آماره آزمون F محاسبه می شود. در این مقاله با مدنظر قراردادن اصل مذکور برای بررسی تأثیر ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی بر کارایی بانک های خصوصی در ایران از مدل رگرسیون چندمتغیره زیر استفاده شده است Yit=β1+ β1RCit+β2RCit+β3Mit+β4Sit+β5RGDPit+εi با افزایش ریسک اعتباری، کارایی این بانک ها کاهش خواهد یافت. کاهش و مدیریت ریسک عملیاتی، کارایی بانک های خصوصی بیشتر خواهد شد. رابطه معکوس و معنی داری بین کارایی بانک های منتخب و نقدینگی آنها وجود دارد. رابطه مستقیم و معنی دار بین کارایی بانک های منتخب در ایران و حجم سپرده آنها وجود دارد. این نتیجه بیانگر آن است که توانایی بانک های خصوصی منتخب در جذب سپرده ها، منابع لازم برای اعطای تسهیلات، خرید دارایی های ثابت و مشارکت در فعالیت های اقتصاد شهری را در اختیار آنها قرار می دهد و از این جهت منتج به افزایش کارایی می گردد. نتایج حاکی از آن است که ریسک اعتباری و عملیاتی تأثیری منفی و معنی دار بر کارایی بانک ها در اقتصاد شهری دارند

کلیدواژه ها:

کارایی ، ریسک اعتباری و عملیاتی ، بانک های خصوصی ، داده های تابلویی ، اقتصاد شهری