ارائه مدلی ترکیبی از شبکه های عصبی جهت پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران
محل انتشار: چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,858
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IDMC04_096
تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1389
چکیده مقاله:
پیش بینی تغییرات قیمتها و شاخص در بازار بورس می تواند به تصمیم گیری در خصوص خرید سهام جدید و یا فروش سهام موجود منجر شود و چو ن شاخص کل سهام نشان دهنده وضعیت کلی بازار سهام است و می تواند به پیش بینی سهام داران جهت سرمایه گذاری کمک کند بسیار مورد توجه سهام داران می باشد این مقاله به پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار با هدف دستیابی به کمترین خطای ممکن به نسبت دیگر تحقیقات قبلی می پردازد که بدین منظور داده های روزانه شاخص بورس اوراق بهادار تهران به مدت پنج سال اخیر 84-1389 مورد ارزیابی قرارگرفته است و اساس مقالات پیشین از بهترین روشهای ممکن یعنی شبکه های عصبی توسط نرم افزار neuro solutions استفاده کرده و سعی شده با استفاده از روش ترکیبی با ترکیب نتایج شبکه های عصبی مورد استفاده قرارگرفته این مهم صورت گیرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
بهنام خاموشپور
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ایر