ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

بهینه سازی استوار سبد مالی با رویکرد CAPM

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,682

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/93501

شناسه ملی سند علمی:

IIEC07_077

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1389

چکیده مقاله:

دراین تحقیق رویکرد بهینه سازی استوار برای حل مسئله انتخاب سبد مالی چند دوره ای پیشنهاد شده است مدلهای بهینه سازی استوار بازدهی اینده دارایی ها را بصورت ضرایب غیرقطعی در مسئله بهینهسازی در نظر می گیرند و درجه ریسک گریزی سرمایه گذاری را به درجه تحمل در مقابل کل خطای حاصل تخمین بازدهی تصویر می کنند.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی استوار ، تعیین سبد مالی ، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

نویسندگان

سیدجعفر سجادی

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع

محسن قره خانی

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

احرام صفری

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • دانشکاه صنعتی اصفهان 14 و 15 مهر 1389 ...
  • Markowitz, H.M., "Portfolio selection", Journal of Finance, 7:77-91, 1952. ...
  • Markowitz, H.M., " Portfolio selection: efficient diversification of investments", 2nd ...
  • Merton R., "Optimum consumption and portfolio ruules in a continuous ...
  • Merton R., _ _ Continuou s-time finance", Cambridge, MA: Blackwell ...
  • Samuelson P.A., " Lifetime portfolio selection by dynamic stochastic programming", ...
  • Cox J, Huang C.F., "Optimal consumption and portfolio choices when ...
  • Soyster, A. L., "Convex programming with set-inclusive constraints and applications ...
  • Ben-Tal, A., Nemirovski, A."Robust convex optimization", Math.Oper, Res, 23 769-805, ...
  • Ben-Tal, A., Nemirovski, A., "Robust solutions to uncertain programs ", ...
  • Ben-Tal, A., Nemirovski, A., "Robust solutions of linear programming problems ...
  • El-Ghaoui, L., H. Lebret., "Robust solutions to least-square problems to ...
  • El-Ghaoui, L., F. Oustry., H. Lebret., _ Robust solutions to ...
  • Sadjadi, S.J., Omrani, H., "Data envelopment analysis with uncertcuin data: ...
  • Gharakhani, M.Taghipar, T. Jalali, K.F., _ robust multi-objective production planning" ...
  • Bertsimas, D., Pachamanova, D., "Robust multiperiod portfolio management in the ...
  • Goldfarb D., Iyengar, G."ROBUST PORTFOLIO SELECTION PROBLEMS , MA THEMATICS ...
  • Bertsimas, D., Sim, M., " The Price of Robustness", OPERATIONS ...
  • Dantzig G.B., Infanger G., "Multi-stage stochastic linear programs for portfolio ...
  • Sharpe, W.F."Capital asset prices: A theory of market equilibrium under ...
    • نمایش کامل مراجع