به کارگیری الگوریتم ممتیک در حل مسئله ی انتخاب سبد بهینه ی سهام با محدودیت حداقل اندازه ی مبادله
محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 967
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC10_242
تاریخ نمایه سازی: 10 شهریور 1393
چکیده مقاله:
مساله انتخاب سبد بهینه ی سهام یکی از مهمترین مسائل ادبیات مالی است. با افزایش تعداد سهام مورد نظر برای تشکیل یک سبد سهام بهینه، امکان حل این مسئله از طریق روش های دقیق وجود ندارد. بنابراین استفاده از الگوریتم های تقریبی، به ویژه الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری راهکاری مناسب به نظر می رسد. در این مقاله، یک مدل انتخاب سبد سهام بر مبنای اندازه ی ریسک واریانس و با در نظر گرفتن محدودیت های صحیح بودن اندازه ی مبادله و حداکثر و حداقل تعداد سهام در سبد، با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ممتیک حل شده است. برای نمایش کارایی الگوریتم، یک مثال عددی متشکل از یک سبد 30سهمی در بازار بورس تهران ارائه شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که الگوریتم ممتیک کارایی خود را در حل مساله انتخاب سبد بهینه مانند سایر مسائل بهینه سازی ترکیبی نشان می دهد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
بهروز کریمی
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین دستخوان
دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا میهمی
دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :