تأثیر بکارگیری روشهای چند شاخصه با رویکرد فازی بر بازدهی پرتفوی انتخابی در بورس اوراق بهادار تهران
محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 918
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC10_391
تاریخ نمایه سازی: 10 شهریور 1393
چکیده مقاله:
امروزه بحث اصلی در تخصیص منابع سرمایه گذاران، شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری با بازدهی بالا و اولویت بندی آنها است. اولویت بندی فرصتهای سرمایه گذاری فرآیندی پیچیده است که این پیچیدگی متأثر از معیارهای متعدد کمی و کیفی مؤثر در تصمیم سرمایه گذاری و همچنین ترجیحات شخصی سرمایه گذار که با واژه های زبانی ابراز میگردد، میباشد. جهت تعامل با این پیچیدگی ها مدلهای تصمیم گیری گروهی چند معیاره و تئوری مجموعه های فازی بسط یافته اند. از این رو در تحقیق حاضر از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد فازی برای انتخاب یک سبد سهام از میان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از ترکیب دو روش پایه فازی و تاپسیس فازی در پی بیشینه نمودن بازدهی سرمایه گذاری است. به منظور دستیابی به این هدف سهام 28 شرکت از میان جامعه آماری تحقیق انتخاب شد. سپس با استفاده از روشهای مطرح شده، شرکتهای نمونه مورد رتبه بندی قرار گرفتند و بازدهی پرتفوی حاصله با بازدهی بازار مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج مبین آن است که بازدهی پرتفوی انتخابی بر اساس روشهای پایه فازی و تاپسیس فازی بیشتر از بازدهی بازار میباشد. ضمناً بازدهی پرتفوی مبتنی بر روش پایه فازی بیشتر از بازدهی پرتفوی انتخابی بر اساس روش تاپسیس فازی است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سجاد امیریان
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش مالی، سازمان تامین اجتماعی؛
مقصود امیری
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :