بررسی مدلهای چندسطحی در طراحی مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور

علیرغم اهمیت ریسک اعتباری در فعالیت بانکها و مؤسسات مالی، به نظر میرسد حرکت منسجم و سازمان یافتهای برای ایجاد مدلهای ریسک اعتباری به خ صوص در اقت صاد ایران، صورت نگرفته ا ست. در زمینه اعطای ت سهیلات اعتباری به م شتریان نیز روند منظم و من سجمی برای تعیین ریسک اعتباری مشتریان و در نتیجه درجه بندی مشتری از این نظر و همچنین تعیین سقف های اعتباری بر اساس شاخصهای ریسک ملاحظه نمیشود. اگر شاخص هایی نیز برای تعیین احتمال عدم بازپرداخت تعهدات مشتری در نظر گرفته شود، این شاخصها بر اساس نظر کارشناسان و کمیته های اعتباری است و به شکل شفافی نیست. بنابراین تدوین نظام جامع مدیریت ریسک اعتباری که یکی از ارکان اصلی و مهم آن، رتبه بندی مشتریان حقیقی و حقوقی میباشد؛ از جمله ضروریات نظام بانکی ک شور به ح ساب میآید تا جاییکه در دستورالعمل های کمیته بال نیز الزامات و آئین نامه هایی برای آن منظور شده ا ست. رتبه بندی اعتباری مشتریان در بلندمدت باعث افزایش سودآوری؛ بهره وری بیشتر و پیشه گرفتن از رقبا میشود. برخورداری از یک مدل ریسک کارآمد نه تنها تصمیم گیری در زمینه اعتبار و گرفتن وثیقه ها را تسهیل مینماید، بلکه افزون بر کاهش هزینه مبادله موجب خواهد شد که سیستم بانکی از الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخشهای مختلف اقتصادی برخوردار شود. لذا در مطالعه حاضر با شرح تکنیک مدلهای چندسطحی، به بررسی و شرح این روش برای طراحی مدل ریسک اعتباری مشتریان بانکها و مدل رتبه بندی اعتباری آنها خواهیم پرداخت. بررسیها نشان دهنده این مو ضوع ا ست که مدل چند سطحی ن سبت به روشهای دیگر قابلیت بهتری ن سبت به مدل سازی ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکی و مؤسسات دارد. در بسیاری از تحقیقات کاربردی مدلهای چند سطحی چارچوب مناسبی برای مطالعه داده های وابسته که در سطوح مختلف جمعآوری شدهاند، فراهم میسازند. مدل های چند سطحی تحلیل منظمی را در مورد چگونگی تأثیر متغیرهای مستقل مورد بررسی در سطوح مختلف ساختار سلسله مراتبی و همچنین تعاملات میان آنها را در سطوح متفاوت بر روی متغیر پاسخ نشان میدهد. در تحلیلهای چند سطحی مشاهدات در هر طبقه به صورت آشیانهای قرار دارند و به علت نقض فرض ا ستقلال مشاهدات، ا ستفاده از مدل های خطی معمولی منا سب نیست.

کلیدواژه ها:

ریسک اعتباری ، کمیته بال ، رتبه بندی اعتباری ، مدل های چند سطحی